next up previous
: 非線形計画法 : 陰関数定理とラグランジュ乗数 : 問題

解析解

解析的に解くなら,以下の道具を使います。

$[$道具その1$]$
まず,大学の1年次か高校3年ぐらいで習った極値条件です。

関数の極値条件

実数値関数$F(x)$$x=x_0$で極小値または極大値をとり,かつ,$x=x_0$で微分可能であれば,$F(x)$$x=x_0$での微分係数は0である。

\begin{displaymath}\frac{dF}{dx}(x_0) = 0\end{displaymath}



$[$道具その2$]$
半径1の円の方程式

$x_2+y_2=1$    (1)

に注目します。判りやすいように,
$1\ge x \ge -1,1 \ge y \ge 0$
としておきます。
$g(x)=\sqrt{1-x^2}$
とすると, $1\ge x \ge -1,1 \ge y \ge 0$では(1)の方程式を満たす$x$,$y$については
$y=g(x)$
という関係が成り立っています。この$g(x)$という関数は,(1)式の中には出てきません。(1)からこのように間接的に導き出される関数を陰関数と呼びます

一般的に書けば$f(x,y)=0$という式から陰関数$y=g(x)$が定義されるということです。
#上の例では  $f(x,y)=x^2+y^2-1$

しかし,何時でも上の例のように,$f(x,y)=0$から陰関数$y=(x)$が定義されるわけではありません。良く知られる定理では



$[$陰関数定理$]$

ある領域D $\subseteq R\times R$で関数$f(x,y)$が連続でかつ,$x$,$y$について偏微分可能で,
その偏導関数

\begin{displaymath}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)~~~~~~~~~(1)\end{displaymath}


\begin{displaymath}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)~~~~~~~~~(2)\end{displaymath}

$(x,y)$について連続とする。
D内の1点$(x_0,y_0)$$f(x_0,y_0)=0$であり,

\begin{displaymath}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\neq 0~~~~~~~~~(4)\end{displaymath}

とする。
このとき,$x_0$を含む$[a,b]$とその上の連続関数$g(x)$が与えられ
(1)  区間$[a,b]$上で $f(x,g(x))=0$
(2)  $y_0=g(x_0)$
(3)  区間$[a,b]$上で,

\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=-\frac{\partial f / \partial x}{\partial f / \partial y}~~~~~~~~(5)\end{displaymath}


さて,元の問題に返る準備をします。

関数$L(x,y)$が,制約条件
$f(x,y)=0$
の元に
$(x,y)=(x_0,y_0)$で極値(極大値か極小値)をとるとします。
$L(x,y)$$(x,y)$について微分可能な関数で,関数$f(x,y)$$(x_0,y_0)$が上の道具その2の陰関数定理を適用できる条件を満たしているものとします。
すると,$x_0$の近傍で関数$g(x)$が存在して,$x_0$のその近傍では
$f(x,g(x))=0$ が成り立ち,$y_0=g(x_0)$, $f(x_0,g(x_0))=0$も成り立っています。
すると,関数$L(x,y)$$(x_0,y_0)$で極値(極大値か極小値)をとるのですから
$F(x)=L(x,g(x))$$x=x_0$で極値を取ります。



道具その1を使えば,

\begin{displaymath}\frac{dF}{dx}(x_0)=0~~~~~~~~~~~~(6)\end{displaymath}

です。この$x$についての微分を求めると$F(x)$は合成関数ですから

\begin{displaymath}\frac{dF}{dx}(x_0)=\frac{\partial}{\partial x}L(x_0,g(x_0))+\...
...l}{\partial y}L(x_0,g(x_0))\frac{d}{dx}g(x_0)~~~~~~~~~~~~~~~(7)\end{displaymath}


\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=-\frac{\partial f / \partial x}{\partial f / \partial y}~~~~~~~~~~~~~~~(8)\end{displaymath}

$y=g(x)$でしたから(8)式を上の(7)式に代入し

\begin{displaymath}\lambda=\frac{\partial}{\partial y}L(x_0,g(x_0))\{-\frac{\partial f}{\partial y}\}^{-1}~~~~~~~~~~~~~~(9)\end{displaymath}


という変数を使うと,

\begin{displaymath}0=\frac{dF}{dx}(x_0)=\frac{\partial}{\partial x}L(x_0,g(x_0))...
...mbda\frac{\partial}{\partial x}f(x_0,g(x_0))~~~~~~~~~~~~~~~(10)\end{displaymath}

また

\begin{displaymath}\lambda \frac{\partial}{\partial y}f(x_0,g(x_0)=-\frac{\partial}{\partial y}L(x_0,g(x))~~~~~~~~~~~~~~(11)\end{displaymath}

から

\begin{displaymath}0=\frac{\partial}{\partial y}L(x_0,g(x_0))+\lambda \frac{\partial}{\partial y}f(x_0,g(x_0))~~~~~~~~~~~~~~~~(12)\end{displaymath}


すなわち$\lambda$という新しい変数を使って

\begin{displaymath}H(x,y,\lambda)=L(x,y)+\lambda f(x,y)~~~~~~~~~~~~(13)\end{displaymath}

という関数を造ると:
$\lceil$関数$L(x,y)$が制約条件
$f(x,y)=0$
の元に
$(x,y)=(x_0,y_0)$で極値(極大値か極小値)をとる$\rfloor$
という条件からHについての制約のない場合の極値条件

\begin{displaymath}\frac{\partial}{\partial x}H(x_0,y_0,\lambda)=0~~~~~~~~~~~~~~(14)\end{displaymath}


\begin{displaymath}\frac{\partial}{\partial y}H(x_0,y_0,\lambda)=0~~~~~~~~~~~~~~(15)\end{displaymath}


\begin{displaymath}\frac{\partial}{\partial \lambda}H(x_0,y_0,\lambda)=f(x_0,y_0)=0~~~~~~~~~~~~~~~(16)\end{displaymath}

が出てきます。

要するに,制約条件付きの極値問題から,$\lambda$という人工的な変数を使って

\begin{displaymath}目的の関数+\lambda\times (制約条件を表す関数)\end{displaymath}

の制約条件のない場合の極値条件が出てきたわけです。
ただしこの議論は$\lceil$その点が最大(小)値を与える $\rfloor \Rightarrow \lceil$その点が極値が与える $\rfloor \Rightarrow \lceil$ その点での微分係数=0$\rfloor$
という必要条件の連鎖でやってきましたので注意が必要です。

$\lceil$微分係数=0$\rfloor$は必要条件ですから,これが満たされても,極値かどうかチェックの必要があり,さらにはHの極値を与える$(x_0,y_0)$が求められたとしても,それが最大(小)値を与えるのか確かめる必要があります。

また,少なくとも$L$$f$$x,y$について微分可能であることも必要です。
ここで使われた$\lambda$をラグランジュ乗数といいます。

問題

$L(x,y)=x+y$とするとき,
半径1の円周
$x^2+y^2=1$
上の点$(x,y)$$L(x,y)$を最大にするものを求めよ。

について
$f(x,y)=x^2+y^2-1$
として,今までの議論を用いて解を求めてください。
#(14),(15),(16)を連立して解くということです。


next up previous
: 非線形計画法 : 陰関数定理とラグランジュ乗数 : 問題
Yasunari SHIDAMA